Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Кохно П.А., Козлов Н. Заглавие : Модели управления риском индексного портфеля и их применение для расчета российских фондовых индексов : [сравнит. анализ моделей (Марковица и САРМ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различ. активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с миним. риском] Место публикации : Общество и экономика. - 2008. - N8. - С. 72-101 : табл., граф., диагр (Шифр ОЭ/2008/8) ББК : 65.263.12(2Р)-09-21 Географич. рубрики: РОССИЯ ВЕСЬ МИР Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): экономика--инвестиции--фондовый рынок--ценные бумаги--портфельные инвестиции--рынок ценных бумаг--акции--доходы--диверсификация--активы--индексация--портфельный анализ--индекс--риск--управление рисками--финансы--21 в Доп.точки доступа: Козлов, Н.; МАРКОВИЦ, Г. \о нем\; КЕНДАЛЛ, М. \о нем\